Ước lượng xác suất đuôi của nghiệm mô hình CIR với nhiễu là chuyển động Brown phân thứ

Mục đích của báo cáo "Ước lượng xác suất đuôi của nghiệm mô hình CIR với nhiễu là chuyển động Brown phân thứ" là sử dụng công cụ của giải tích Malliavin để tìm ra ước lượng xác suất đuôi cho nghiệm của mô hình Cox–Ingersoll–Ross (CIR) với nhiễu là chuyển động Brown phân thứ. Điều khó khăn là hệ số khuếch tán của phương trình không thỏa mãn điều kiện Lipschitz và tăng trưởng tuyến tính nên không thể áp dụng các phương pháp trước đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

Từ khóa: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc, Khoa học trái đất, Phát triển bền vững, Xác suất đuôi, Nghiệm mô hình CIR, Chuyển động Brown phân thứ, Giải tích Malliavin